Приветствие


Проект WebToolGallery представляет собой галерею доступных инструментов для любого человека, который ведет свои блог в сети Интернет. Мы предоставляем, как интересные обзоры шаблонов для Blogger.com и Вордпресс, как и практические советы для любителей Интернет творчества.

воскресенье, 11 мая 2014 г.

Алгоритм формирования структуры кредитного портфеля

Наиболее прибыльным элементом активов банка выступает кредитный портфель. Однако, прибыльность банка должна быть согласована с надежностью и допустимым уровнем риска.

Кредитный портфель - это совокупность всех банковских займов, структурированных по определенным параметрам в соответствии с задачами определенной банком кредитной политики.

Оптимизация кредитного портфеля в первую очередь имеет целью обеспечение высокого уровня дохода в текущем периоде и высокого темпа ожидаемого дохода, минимизации уровня рисков портфеля и соблюдение необходимого уровня его ликвидности. Но для того чтобы заниматься оптимизацией нужно сначала рассмотреть и проанализировать существующую ситуацию.

Банки проводят анализ кредитного портфеля, который осуществляется в двух направлениях:

- анализ структуры и динамики кредитного портфеля;

- качественный анализ кредитного портфеля.

Совершенствование управления и оптимизация кредитного портфеля может осуществляться по определенным методам. Оптимизация уже сформированного кредитного портфеля проводится путем изменения его структуры.

Структурные изменения необходимы чаще всего для того, чтобы избегать концентрации кредитных операций в одном сегменте, что является очень рисковым.

Автоматическое управление кредитным портфелем предполагает внедрение определенного программного продукта, который способен анализировать, прогнозировать, сегментировать портфели и оптимизировать их ценность, оценивать просроченные задолженности и т.п..

Риск-менеджмент кредитного портфеля является определенным комплексом действий и мер. Он проводится благодаря методам диверсификации, лимитирования, формирование резервов и секьюритизации активов.

Рассмотрим некоторые показатели деятельности банков за последние годы можно отметить, что при стабильном росте. как активов, так и предоставленных кредитов, банки уменьшают удельный вес кредитов в активах, но при этом прибыль продолжает увеличиваться. Сейчас можно констатировать тенденцию приближения доли кредитов до половины активов банков. Это может свидетельствовать о том, что качество и прибыльность кредитов увеличилась и это позволяет сократить их количество или о том, что банк обеспечивает себе доходность за счет других продуктов и услуг.

Важно чтобы кредитный портфель имел сбалансированную структуру, но для этого нужно разработать определенную кредитную политику.

Так как не существует шаблона идеальной структуры кредитного портфеля, то в зависимости от своих особенностей банк должен определить:

- желаемый объем кредитного портфеля;

- приоритетные сферы, сектора и лица кредитования;

- максимально возможный объем кредитования по категориям заемщиков;

- лимиты безнадежных долгов;

допустимые условия кредитования и т.д..

Оптимизационные меры в отношении кредитного портфеля должны быть приоритетными и могут быть затратными и требовать определенного уровня специалистов, но достижения сбалансированной структуры стоит того, потому что это в определенной степени определяет уровень коммерческого банка.

Авторы и литературные источники:



Комментариев нет:

Отправить комментарий